7 melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes.
Os fundos negociados em bolsa (ETFs) são ideais para investidores iniciantes devido a seus muitos benefícios, como baixos índices de despesas, liquidez abundante, ampla gama de opções de investimento, diversificação, baixo patamar de investimento e assim por diante. Para mais, veja Vantagens e Desvantagens dos ETFs.
Estas características também fazem veículos de ETFs perfeitos para várias estratégias de negociação e investimento usadas por novos comerciantes e investidores. Aqui estão as nossas sete melhores estratégias de negociação ETF para iniciantes apresentados em nenhuma ordem particular.
1. Média de custo do dólar.
Começamos com a estratégia mais básica: a média do custo do dólar. A média do custo do dólar é a técnica de comprar um determinado valor fixo em dólares de um ativo em uma programação regular, independentemente da alteração do custo do ativo. Investidores iniciantes são tipicamente jovens que estão na força de trabalho há um ano ou dois e têm uma renda estável da qual podem economizar um pouquinho a cada mês. Esses investidores devem tomar algumas centenas de dólares todos os meses e, em vez de colocá-los em uma conta de poupança a juros baixos, investir em um ETF ou um grupo de ETFs.
Existem duas grandes vantagens desse investimento periódico para iniciantes. A primeira é que ela confere certa disciplina ao processo de poupança. Como muitos planejadores financeiros recomendam, faz muito sentido pagar a si mesmo primeiro, que é o que você consegue salvando regularmente. A segunda é que ao investir o mesmo valor fixo em dólares em um ETF todo mês - a premissa básica do recurso de cálculo de custo do dólar - você acumulará mais unidades quando o preço do ETF estiver baixo e menos unidades quando o preço do ETF estiver alto. calcular o custo de suas participações. Com o tempo, essa abordagem pode render muito bem, desde que se atenha à disciplina.
Por exemplo, digamos que você tenha investido US $ 500 no primeiro dia de cada mês de setembro de 2012 a agosto de 2015 no SPDR S & P 500 ETF (SPY), um ETF que acompanha o índice S & P 500. Assim, quando as unidades SPY estavam sendo negociadas a US $ 136,16 em setembro de 2012, US $ 500 teriam buscado 3,67 unidades, mas três anos depois, quando as unidades estavam sendo negociadas perto de US $ 200, um investimento mensal de US $ 500 teria dado 2,53 unidades. Durante o período de três anos, você teria comprado um total de 103,79 unidades SPY (com base nos preços de fechamento ajustados para dividendos e desdobramentos). Ao preço de fechamento de US $ 210,59 em 17 de agosto de 2015, essas unidades teriam valido US $ 21.857,14, com um retorno médio anual de quase 13%.
2. Alocação de Ativos.
A alocação de ativos, que significa alocar uma parte de uma carteira a diferentes categorias de ativos, tais como ações, títulos, commodities e dinheiro para fins de diversificação, é uma poderosa ferramenta de investimento. O baixo limiar de investimento para a maioria dos ETFs - geralmente tão pouco quanto $ 50 por mês - torna fácil para um iniciante implementar uma estratégia básica de alocação de ativos, dependendo do seu horizonte de tempo de investimento e tolerância ao risco. Como exemplo, os jovens investidores podem ser 100% investidos em ETFs de capital quando estão na faixa dos 20 anos, devido aos seus longos horizontes de tempo de investimento e alta tolerância a riscos. Mas à medida que chegam aos 30 anos e embarcam em grandes mudanças no ciclo de vida, como começar uma família e comprar uma casa, elas podem mudar para um mix de investimentos menos agressivo, como 60% em ETFs de ações e 40% em ETFs de bônus.
3. Negociação Swing.
Swing trades são negociações que buscam aproveitar as oscilações consideráveis em ações ou outros instrumentos como moedas ou commodities. Eles podem levar de alguns dias a algumas semanas para se exercitar, ao contrário dos negócios diários que raramente são deixados abertos durante a noite. (Veja Prós e Contras de Negociação Diária vs. Negociação Swing)
Os atributos dos ETFs que os tornam adequados para o swing trading são sua diversificação e spreads apertados de compra / venda. Além disso, como os ETFs estão disponíveis para diversas classes de investimento e uma ampla gama de setores, um iniciante pode optar por negociar um ETF baseado em um setor ou classe de ativos em que tenha algum conhecimento ou experiência específica. Por exemplo, alguém com um background tecnológico pode ter uma vantagem em negociar um ETF de tecnologia como o PowerShares QQQ ETF (QQQ), que rastreia o Nasdaq-100. Um trader novato que acompanha de perto os mercados de commodities pode preferir negociar um dos muitos ETFs de commodities disponíveis, como o ETF PowerShares DB Commodity Tracking (DBC). Como os ETFs são tipicamente cestas de ações ou outros ativos, eles podem não exibir o mesmo grau de movimento ascendente de preços que uma única ação em um mercado altista. Da mesma forma, a sua diversificação também os torna menos suscetíveis do que ações únicas a um grande movimento descendente. Isso fornece alguma proteção contra a erosão de capital, que é uma consideração importante para os iniciantes.
4. Rotação Setorial.
Os ETFs também tornam relativamente fácil para os iniciantes executar a rotação de setores, com base em vários estágios do ciclo econômico. (Veja: Rotação Setorial: The Essentials)
Por exemplo, suponha que um investidor tenha sido investido no setor de biotecnologia através do iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Com o IBB subindo 137% em relação aos cinco anos anteriores (em 31 de janeiro de 2018), o investidor pode desejar obter lucros neste ETF e girar em um setor mais defensivo como os produtos básicos de consumo através do ETF Setor Público SPDR (XLP). ).
5. Venda a descoberto.
A venda a descoberto, a venda de um instrumento financeiro ou de segurança emprestado, geralmente é um empreendimento bastante arriscado para a maioria dos investidores e, portanto, não é algo que a maioria dos iniciantes deve tentar. No entanto, as vendas a descoberto através de ETFs são preferíveis a ações individuais em curto por causa do menor risco de um aperto curto - um cenário de negociação em que um título ou segurança que tenha sido fortemente shorted picos - bem como o custo significativamente menor de empréstimo com o custo incorrido em tentar encurtar um estoque com juros curtos altos). Essas considerações de mitigação de risco são importantes para um iniciante.
A venda a descoberto através de ETFs também permite que um trader tire proveito de um amplo tema de investimento. Assim, um iniciante avançado (se houver um óbvio oxímoro) que esteja familiarizado com os riscos de curto prazo e queira iniciar uma posição vendida nos mercados emergentes poderia fazê-lo através do iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). No entanto, recomendamos que os novatos se mantenham longe dos ETFs inversos com alavancagem dupla ou tripla, que buscam resultados iguais a duas ou três vezes o inverso da variação de preço de um dia em um índice, devido ao grau significativamente mais alto de risco inerente a esses ETFs.
6. Apostar em tendências sazonais.
Os ETFs também são boas ferramentas para os iniciantes capitalizarem tendências sazonais. Vamos considerar duas tendências sazonais bem conhecidas. O primeiro é chamado de vender em maio e ir embora fenômeno. Refere-se ao fato de que as ações dos EUA historicamente tiveram um desempenho inferior ao longo do período de seis meses de maio a outubro, em comparação com o período de novembro a abril. A outra tendência sazonal é a tendência do ouro para ganhar nos meses de setembro e outubro, graças à forte demanda da Índia antes da temporada de casamento e do festival de luzes Diwali, que normalmente cai entre meados de outubro e meados de novembro. A ampla tendência de fraqueza do mercado pode ser explorada pelo shorting do SPDR S & P 500 ETF (SPY) por volta do final de abril ou início de maio, e fechando a posição vendida no final de outubro, logo após o mercado se tornar típico daquele mês. ocorreu. Um iniciante pode igualmente aproveitar a força do ouro sazonal comprando unidades de um popular ETF de ouro, como o SPDR Gold Trust (GLD), no final do verão e fechando a posição depois de alguns meses. Note-se que as tendências sazonais nem sempre ocorrem como previsto, e stop-loss são geralmente recomendados para tais posições de negociação para limitar o risco de grandes perdas.
Um iniciante ocasionalmente pode precisar proteger-se ou proteger contra o risco de queda em uma carteira substancial, talvez uma que tenha sido adquirida como resultado de uma herança. Suponha que você tenha herdado um portfólio considerável de blue chips norte-americanos e esteja preocupado com o risco de um grande declínio nas ações dos EUA. Uma solução é comprar opções de venda. No entanto, como a maioria dos iniciantes não está familiarizada com as estratégias de negociação de opções, uma estratégia alternativa é iniciar uma posição vendida em ETFs de mercado como o SPDR S & P 500 (SPY) ou o SPD Dow Jones Industrial ETF (DIA). Se o mercado cair conforme o esperado, a sua posição acionária blue-chip será protegida de forma eficaz, uma vez que os declínios em sua carteira serão compensados pelos ganhos na posição curta de ETF. Observe que seus ganhos também serão limitados se o mercado avançar, uma vez que os ganhos em sua carteira serão compensados pelas perdas na posição curta de ETF. No entanto, os ETFs oferecem aos iniciantes um método relativamente fácil e eficiente de cobertura.
The Bottom Line.
Os fundos negociados em bolsa têm muitas características que os tornam instrumentos ideais para investidores e investidores iniciantes. Algumas estratégias de negociação de ETF especialmente adequadas para iniciantes são a média do custo do dólar, a alocação de ativos, a negociação de giro, a rotação do setor, a venda a descoberto, as tendências sazonais e o hedging.
ETFs: Use a ferramenta certa!
Publicado na revista Automated Trader, edição 18, terceiro trimestre de 2010.
Planejando negociar ETFs com algos de ações ordinárias? Não. Embora os ETFs possam ser comercializados como uma cesta de títulos que são tão negociáveis quanto seus constituintes individuais, seu comportamento comercial real é muito diferente. Gary Stone, diretor de Trading Research and Strategy e Ron Taur, chefe da Algorithmic Trading, da Bloomberg Tradebook, explicam a diferença entre números frios e duros.
A maioria dos observadores casuais poderia presumir, de forma compreensível, que um ETF de determinado volume diário médio seria negociado de maneira semelhante a um estoque de liquidez semelhante. Surpreendentemente, nada poderia estar muito mais longe da verdade. Uma extensa pesquisa recente do grupo de pesquisa quantitativa da Bloomberg Tradebook, apoiada por evidências empíricas em tempo real, mostra um quadro totalmente diferente que se traduz em uma grande oportunidade para reduzir os custos de negociação do ETF.
Pesquisa estratégica.
No início de 2009, o sentimento do mercado era - para dizer o mínimo - negativo. O Lehman havia entrado em colapso recentemente e as saídas de fundos de ações estavam em níveis sem precedentes. A grande questão era: quando o sentimento se recuperava, por meio de quais instrumentos os participantes optariam por entrar novamente no mercado?
Na Tradebook, consideramos que os ETFs eram um método de reentrada altamente provável. Nós sentimos que os participantes provavelmente os usariam inicialmente como uma ferramenta conveniente para ganhar exposição e, posteriormente, como uma base em torno da qual se negociaria. Em vista desse prognóstico (que já foi validado pelo surgimento dos níveis de atividade do ETF na Tradebook), era claramente essencial ter ferramentas adequadas de execução do ETF em vigor antes que as condições mudassem. Como resultado, o grupo de pesquisa quantitativa da Tradebook embarcou em uma análise exaustiva das características do ETF nos níveis micro e macro. Os resultados foram impressionantes e completamente voou em face do pensamento convencional & hellip;
Espalhe, tamanho e impacto.
Uma das evidências mais convincentes advindas da pesquisa foi a grande disparidade em lidar com spreads entre ações e ETFs de volume médio diário (ADV) similar. A figura 1 ilustra a enorme escala dessa diferença; em todo o universo dos ETFs nos EUA, um ETF com ADV abaixo de 200.000 normalmente apresentava um spread de oferta de 20 bps (BBO) - menos de metade do spread de um estoque de liquidez comparável. Enquanto os números absolutos são menores no caso de ações / ETFs de liquidez média e alta, a diferença percentual é similarmente substancial.
Um quadro similarmente diverso surge quando se considera os tamanhos médios relativos de ações e ETFs do BBO. A Figura 2 mostra que, em todo o espectro de liquidez, os ETFs exibem um tamanho BBO consideravelmente maior do que os estoques, especialmente no caso dos estoques mais líquidos.
Finalmente, o impacto relativo do mercado de pedidos de ETF também é menor do que para pedidos de ações representando uma porcentagem comparável de ADV. A Figura 3 destaca como, embora isso se aplique a todos os tamanhos de pedidos, ele se torna excepcionalmente predominante para pedidos maiores que representam 20-25% do ADV.
A ferramenta certa.
Então, a que todas essas diferenças se somam? Em resumo, tente aplicar técnicas de execução de ações não modificadas aos ETFs e você sofrerá um custo de oportunidade desnecessário. Em um nível macro, um algoritmo de execução de estoque convencional, quando aplicado aos ETFs, freqüentemente estenderá erroneamente o horizonte de negociação ao enfatizar a furtividade versus a velocidade.
ETFs e ações são claramente muito diferentes bestas que exigem um tratamento muito diferente quando se trata de técnicas de execução. Portanto, as ferramentas para negociação de ETFs precisam acomodar suas nuances específicas para poderem funcionar de maneira eficiente. As implicações de modelagem de impacto de mercado da Figura 3 tornam isso óbvio. As Figuras 1-3 sugerem claramente que os ETFs podem ser negociados mais rapidamente do que ações de liquidez similar. Em um nível macro que é definitivamente verdade; um algoritmo ETF eficaz terá um agendamento mais rápido do que seu equivalente em estoque, portanto, uma estratégia de execução de 30 minutos para um estoque pode ser apenas uma estratégia de execução de 10 minutos para um ETF.
Figura 1: Média BBO Spread.
No entanto, no nível micro, a imagem é intrigantemente muito diferente. Em muitos aspectos, a forma como as carteiras de encomendas do ETF funcionam é semelhante às de muitas ações asiáticas, na medida em que o disparo mais lento de pedidos é realmente benéfico. Um algoritmo que limpe completamente um nível de preço no livro de ordens do ETF e imediatamente avance para o próximo nível de preço perderá oportunidades se o nível original no livro de ofertas for subseqüentemente reabastecido (assim como um algoritmo que atira pedidos em vários níveis de preço simultaneamente). Por outro lado, um algoritmo que injeta um atraso antes de passar para o próximo nível permite que outros participantes reabastizem o nível de preço original, apresentando, assim, a chance de negociar novamente (talvez repetidamente) a um preço mais vantajoso.
Para acomodar as diferentes características comerciais de ações e ETFs (bem como o comportamento micro / macro conflitante de ETFs), a Bloomberg Tradebook agora fornece "ajustes de ETF" para todos os seus algoritmos de estoque e tipos de pedidos de DMA.
No entanto, enquanto isso sozinho ofereceria uma melhoria na execução, um aprimoramento adicional foi a incorporação de modelos de previsão de preço de curto prazo específicos do ETF em ferramentas de execução de Tradebook. Estes fornecem uma indicação precisa da direção imediata do ETF e, portanto, se é aconselhável uma postura comercial mais / menos agressiva (ou seja, se vale a pena cruzar o spread).
O processo de desenvolvimento para esses modelos de previsão viu os ETFs causarem mais surpresas. A lógica convencional pode sugerir que uma comparação de alta frequência entre o ETF e sua cesta constituinte de estoques seria um indicador robusto de direção de preço de curto prazo. (Se o ETF estava negociando rico em comparação com os estoques constituintes, ele deveria logicamente declinar.)
Figura 2: Tamanho médio do BBO em ações (ETF - Stock)
No entanto, a pesquisa revelou que essa abordagem tinha, de fato, valor preditivo mínimo. Por outro lado, outras abordagens - como a comparação de um ETF com seu grupo global de pares - foram consideradas muito mais precisas. Quão exato é aparente dos números; desde que foi introduzido, o modelo de previsão de preço adicionou 2,6 bps de desempenho melhorado em ETFs versus o intervalo VWAP.
Maior demografia.
Uma indicação adicional da eficácia dessa combinação de Tradebook de previsão de preços mais abrangente e precisa de preços para negociação de ETFs tem sido a adoção da tecnologia por novas categorias de usuários. Por exemplo, os operadores de arbitragem de alta frequência (que não fazem parte do mercado) são participantes muito importantes nos ETFs, mas tradicionalmente sempre se basearam em ordens diretas de mercado e limitadas para execução.
Figura 3: Comparação de Impacto no Mercado (ETF - Stock)
A introdução da nova funcionalidade do Tradebook ETF mudou isso, já que um número cada vez maior desses traders está usando agora as ferramentas de execução de ETF, como o B-Smart TM. Eles estão descobrindo que essa abordagem permite uma captação de liquidez inteligente, bem como, muitas vezes, capturando o spread, o que tem um efeito substancial e positivo no desempenho geral de suas estratégias de negociação de ETFs.
O resultado final é que os ETFs de um dado comércio de liquidez são muito diferentes de suas ações equivalentes - um fato fundamental que pode ser extremamente caro ignorar. Lamentavelmente, a grande maioria dos algoritmos de execução faz exatamente isso supondo ingenuamente que o mesmo ADV sempre equivale ao mesmo comportamento comercial.
Felizmente Tradebook assume a postura oposta com ferramentas específicas otimizadas do ETF. Estes expedem ETF negociando ao nível macro, diminuem a velocidade (quando apropriado) ao nível micro - e predizem com precisão direção de curto prazo para economizar o custo do spread. No agregado, empregando o preditor de preços e técnicas de execução específicas do ETF, durante o primeiro trimestre de 2010, as execuções de ETF nos EUA da Tradebook superaram o universo de Elkins / McSherry em 5,1 bps usando um benchmark de intervalo VWAP.
Além disso, esta tecnologia é globalmente aplicável; Os ETFs estão crescendo globalmente, então as soluções da Tradebook também funcionam globalmente. Por fim, essas soluções aplicam-se a todos os ETFs, independentemente dos constituintes subjacentes - sejam commodities, moeda, renda fixa ou ações globais.
Ferramenta certa + trabalho certo = resultado certo.
A Bloomberg Tradebook é uma corretora global que oferece algoritmos de negociação avançados e acesso direto ao mercado para mais de 60 mercados globais de ações, futuros e opções e 41 pares de moedas em nosso mercado de câmbio. Muitos traders criaram modelos de estratégia de avaliação, investimento e negociação em várias aplicações e alimentam-nos com o Bloomberg Professional & reg; API de dados de serviço. Agora, usando a mesma conectividade da API de dados da Bloomberg, os traders podem integrar suas estratégias com a API de pedidos de alta performance da Bloomberg Tradebook e conectar suas estratégias à rodovia de execução eletrônica.
Nada neste documento constitui uma oferta ou solicitação de uma oferta de compra ou venda de qualquer título ou outro instrumento financeiro ou constitui qualquer recomendação de investimento de qualquer título ou instrumento financeiro. A BLOOMBERG TRADEBOOK acredita que as informações aqui contidas foram obtidas de fontes confiáveis, mas não garantem sua precisão.
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